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Qurrículum / Número 2
Un estudio de Monte Carlo sobre la estabilidad y el sesgo de los coeficientes en el análisis discrim [30-11-1999]
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  Juan Camacho Rosales
 
En la interpretación del análisis discriminante y el análisis de varianza multivariado se pueden utilizarlos coeficientes típicos discriminantes y los coeficientes estructura (Bray y Maxwell,1982; Camacho, 1990; Huberty,1984; Share,1984). Los coeficientes típicos indican la contribución relativa de cada variable a la función discriminante y los coeficientes estructura indican la proporción de varianza que comparte cada variable con la función discriminante. Si bien ambos coeficientes tienen una interpretación diferente, existen criterios estadísticos para juzgar la bondad de estos coeficientes. Estos criterios estadísticos se basan en el conocimiento de las propiedades muestrales de los coeficientes.



El propósito del presente estudio es estudiar algunas características muestrales de estos dos coeficientes y de un tercer tipo de coeficiente propuesto por Huberty, (1984) como otro indicador de la "importancia" de las variables. Este coeficiente es análogo al coeficiente de correlación semiparcial al cuadrado en la Regresión Múltiple. Darlington (1968), al discutir indicadores de la "importancia" de las variables en la Regresión Múltiple, lo denominó utilidad de la variable e indica la contribución única de cada variable al coeficiente de correlación múltiple, es decir, indica lo que disminuye el coeficiente de correlación múltiple si se elimina esa variable del análisis.
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